Pirmąją bažnyčią Dambavoje 1804 m. pastatė dvarininkai Goštautai. 1822 m. ji sudegė, o 1825 metais pastatyta dabartinė. Tai yra tvirtas, skaldyto akmens mūro pastatas su dviem nedideliais bokšteliais. Zakristija sutvirtinta betoniniais kontraforsais. Statinio išorėje galima įžvelgti ankstyvojo Klasicizmo bruožus. Šalia bažnyčios pastatyta medinė varpinė.